Modèles de Finance de Marchés Excel

Mettez à jour vos connaissances en investissements pour votre épargne, en gestion de portefeuilles ou en calculs statistiques afin de connaitre des notions professionnelles en quelques clicks dans Excel.

Des formations simples et pratiques pour les professionnels de la banque, finance, gestion ou étudiants, les sociétés financières, sociétés de gestion de portefeuilles et courtiers... Contactez nous a GuideNW@guide-investir-epargne-bourse.fr pour un envoi par mail

Evaluations obligations - gratuit

Ce module présente les concepts les plus communs utilisés et les techniques qui forment les principes d'évaluation et d'analyse des obligations du Gouvernement ou de sociétés, dans la banque et les sociétés de gestion de portefeuilles.

Calculs de prix clean coté, dirty price, coupon courru, taux d'intérêt et taux de rendement actuariel, à maturité (IRR), durations, convexité...

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Contenu Excel Obligations

Risque financier CAPM - 25 Euros

Ce fichier contient un exemple de statistiques financières dans excel pour une gamme de questions financières utilisées dans l'investissement et la banque. C'est une description des mathématiques du CAPM (Capital Asset Pricing Model), l'un des piliers et des pierres fondatrices de la théorie moderne des marchés financiers: volatilités, downside deviation, Sharpe, Information Ratio, Alphas, Betas, CAPM, Sortino...

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Risque statistique économétrie et modèles financiers - 30 Euros

Ce fichier présente des concepts plus avancés incluant la Value at Risk, les simulations de Monte Carlo et Omega sont presentées dans une seconde feuille de calcul pour les utilisateurs les plus avancés.

La Value at Risk utilise les variables statistiques de la loi normale, Skewness et Kurtosis sont derivés. Monte Carlo génère des variables random pour les prix. Omega utilise les propriétés intégrales additives des calculs.

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Calculs Attribution de Performance de gestion de portefeuilles- 40 Euros

Une description des modèles de finance les plus connus pour les calculs d'attribution de Performance. Nous fournissons des formules détaillées pour réaliser des calculs de performance et attribution, pour une compréhension précise des aspects pratiques de la mesure de performance dans les compagnies financières.

Sont couverts, les différents modèles théoriques de Brinson et Fachler, géométriques et arithmétiques, de taux de change, de Carino et des obligations.

Les formules des modèles incluant les modèles obligataires sont détaillés dans le fichier.

Accessibles pour une approche minimale de l'attribution de performance pour comprendre quels facteurs de gestion expliquent la performance (pourcentrages de gains) des portefeuilles ex-post.

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